Описание стратегии сетка

  • +3
  • Просмотров: 3505
  • 11 декабря 2013, 15:43
  • kipjatok001
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

15 февраля 2013
16 марта 2014

Брокер для ваших роботов, 15 лет на рынке

Комментарии (4)

+
+1
Вот все равно на слух плохо воспринимаю.
И так как я понял ТС:
1. В какой то момент накидывается двойная сеть отложенных ордеров:
-1-й слой из стоповых ордеров допустим с щагом 10пп(4), в обе стороны. Величина ордера = 2*Х
-2-й слой — лимитные ордера, в противоположную сторону с отступом ближе к цене.Величина ордера =Х
Сразу вопросы: -Чему равна величина отступа? 1пп(4), спреду или как получится?
-Ордера я так понял в надежде на трал без TP и SL?

на картинке только для случая вверх, первая пара ордеров


Редактирован: 11 декабря 2013, 18:17
avatar

  13  Fargo Сообщений: 495

  • 11 декабря 2013, 18:04
+
+1
Продолжим (рассматриваем идеальное открытие, без проскальзываний):
2. Далее возможные движения цены:
-а. Цена прошла оба ордера и пошла дальше. Имеем сразу локированный убыток (в пипсах) равный расстоянию между ордерами. Этот убыток (в пипсах) компенсируется разницей в величине ордера: на покупку вдвое больше, чем на продажу. И потенциально имеет прибыль равную некой величине Х. Это хорошо.
-б. Цена коснулась лимитного ордера и не дошла до стопового.(Кстати просветите темного, бай стоп срабатывает по аску, а селл лимит по биду? Да? Ну не пользовался я до этого лимитными ордерами...*pardon:)  То же хорошо имеем позицию на продажу и цена идет вниз. Потенциально получаем прибыль, величиной Х.
-в. Цена собрала оба ордера и пошла вниз. А вот это уже плохо! Имеем убыток равный величине Х.
avatar

  13  Fargo Сообщений: 495

  • 11 декабря 2013, 18:42
+
+1
А вот дальше я не совсем понял. Из первого видео: используется весьма короткий трал в 7пп(4) Видимо расстояние между ордерами, минус спред.
Т.е. при небольшом движении цены в обратную сторону, для рассматриваемого случая, вариант «а», закроется некоторое количество позиций на покупку. А что делать с позициями на продажу? Вот с этого момента я пока не понимаю идеи автора.
Для варианта «в» — какие будут действия?
avatar

  13  Fargo Сообщений: 495

  • 11 декабря 2013, 18:54
+
0
Возник еще один вопрос: в чем смысл лимитных ордеров?
По моему, особого эффекта от них нет. Если только для мелкого флета в пределах +- 10пп(4) от цены в момент выставления ордеров.
Тогда можно ограничится парой возобновляемых лимитников возле цены. И не наращивать убыточные позиции при сильном движении.
avatar

  13  Fargo Сообщений: 495

  • 12 декабря 2013, 08:49

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий